XMのオーバーナイトポジション
XMでのロールオーバー
- 競争力のあるスワップレート
- トランスペアレント スワップ レート
- 3 日間のロールオーバー戦略
- 現在の金利に従う
ポジションを一晩オープンにしておく
オーバーナイトで開かれたポジションは、ロールオーバーの利息を請求される場合があります。外国為替商品の場合、入金または請求される金額は、取られたポジション (ロングまたはショート) と、取引された 2 つの通貨間のレート差の両方に依存します。株式および株価指数の場合、入金または請求される金額は、ショート ポジションまたはロング ポジションが取られたかどうかによって異なります。ロールオーバー金利は現金商品にのみ適用されることに注意してください。有効期限のある先物商品の場合、オーバーナイト料金はありません。
ロールオーバーについて
ロールオーバーは、オープン ポジションの決済日 (すなわち、実行された取引が決済されなければならない日付) を延長するプロセスです。外国為替市場では、すべての現物取引の決済に 2 営業日かかります。これは、通貨の物理的な引き渡しを意味します。
ただし、証拠金取引では物理的な受け渡しがないため、すべてのオープン ポジションは毎日 1 日の終わり (22:00 GMT) にクローズし、次の取引日に再度オープンする必要があります。したがって、これにより、決済がさらに 1 取引日延期されます。この戦略はロールオーバーと呼ばれます。
ロールオーバーはスワップ契約を通じて合意されますが、これにはトレーダーにとってコストまたは利益が伴います。XM はポジションを閉じたり再開したりしませんが、現在の金利に応じて、一晩開いたポジションの取引口座を単に借方記入または貸方記入します。
XM ロールオーバー ポリシー
XM は、顧客の口座への引き落としまたは入金を行い、毎日の銀行の締め切り時間である 22:00 GMT 以降に開かれているすべてのポジションに対して競争力のあるレートでロールオーバー金利を処理します。
市場が閉まっている土曜日と日曜日にはロールオーバーはありませんが、銀行は週末に開いたポジションの金利を計算します。この時間差を平準化するために、XM は水曜日に 3 日間のロールオーバー料金を適用します。
ロールオーバーの計算
外国為替およびスポット金属（金および銀）の場合
外国為替商品およびスポット メタルのポジションのロールオーバー レートは、明日から翌日 (つまり、明日と翌日) のレートで課金されます。これには、一晩ポジションを保持するための XM マークアップが含まれます。Tom-next レートは XM によって決定されるのではなく、ポジションが取られた 2 つの通貨間の金利差から導き出さ
れ
ます
。ロング ポジションの
場合 -1.5% ショート ポジション
の場合 このシナリオでは、米国の金利は日本よりも高くなっています。一晩開いた通貨ペアのロング ポジションは、+0.5% (XM マークアップ) を受け取ります。
逆に、ショート ポジションの計算は -1.5% - XM マークアップです。
より一般的には、計算は次のようになります:
取引サイズ X (+/- tom-next レート – XM マークアップ)*
ここで、+/- は、特定のペアの 2 つの通貨間のレート差に依存します。
※金額は見積通貨の通貨ポイントに換算されます。
株式・株価指数について
株式および株式指数のポジションのロールオーバー率は、株式または指数の基礎となるインターバンク レート (たとえば、オーストラリアの上場証券の場合、オーストラリアの銀行間で短期ローンに対して請求される金利) に加えて決定されます。 / ロング ポジションとショート ポジションの XM マークアップをそれぞれマイナスします。
例:
ユニリーバ (英国上場株) を取引し、英国の短期インターバンク レートが年率 1.5% であると仮定すると、ロング ポジションをオーバーナイトで開いた場合、計算は次のようになります:
-1.5%/365 – XM の毎日のマークアップ
逆に、ショート ポジションの計算は +1.5%/365 – XM の毎日のマークアップです。
より一般的には、計算は次のようになります (以下に示す日次レートを使用)。
取引サイズ X 終値 X (+/- 短期インターバンク レート – XM マークアップ)
ここで、+/- は、商品のショート ポジションまたはロング ポジションを取っているかによって異なります。
