Ночная позиция в XM
Ролловер в XM
- Конкурентоспособные ставки свопа
- Прозрачные ставки свопа
- 3-дневная стратегия ролловера
- Следуя текущим процентным ставкам
Держите свои позиции открытыми в течение ночи
По позициям, открытым в течение ночи, может взиматься процент за перенос. В случае с инструментами форекс кредитуемая или взимаемая сумма зависит как от занимаемой позиции (т.е. длинной или короткой), так и от разницы курсов между двумя торгуемыми валютами. В случае акций и фондовых индексов кредитуемая или взимаемая сумма зависит от того, была ли открыта короткая или длинная позиция.Обратите внимание, что проценты за пролонгацию применяются только к денежным инструментам. В случае фьючерсных продуктов, у которых есть срок действия, плата за овернайт не взимается.
О ролловере
Ролловер — это процесс продления даты расчета по открытой позиции (т.е. даты, до которой должна быть выполнена сделка по исполненной сделке). На рынке форекс предусмотрено два рабочих дня для расчетов по всем спотовым сделкам, что подразумевает физическую доставку валюты.
Однако в маржинальной торговле нет физической доставки, поэтому все открытые позиции должны закрываться ежедневно в конце дня (22:00 по Гринвичу) и повторно открываться на следующий торговый день. Таким образом, это отодвигает расчет еще на один торговый день. Эта стратегия называется ролловер.
Ролловер согласовывается посредством своп-контракта, который обходится трейдерам в ущерб или прибыль. XM не закрывает и не открывает позиции, а просто списывает или кредитует торговые счета для позиций, открытых на следующий день, в зависимости от текущих процентных ставок.
Политика обновления XM
XM дебетует или кредитует счета клиентов и обрабатывает проценты за пролонгацию по конкурентоспособным ставкам для всех позиций, открытых после 22:00 по Гринвичу, ежедневного времени закрытия банка.
Хотя по субботам и воскресеньям, когда рынки закрыты, пролонгации не происходит, банки все же рассчитывают проценты по любой позиции, оставшейся открытой в выходные дни. Чтобы нивелировать этот временной разрыв, XM применяет 3-дневную плату за перенос по средам.
Расчет ролловера
Для Forex и спотовых металлов (золото и серебро)
Ставки переноса позиций по инструментам форекс и спот-металлам взимаются по ставке завтра-следующий день (т. е. завтра и послезавтра), включая надбавку XM за удержание позиций на ночь. Ставки Tom-Next не определяются XM, а выводятся из разницы процентных ставок между двумя валютами, в которых была открыта позиция.
Пример.
Предположим, что вы торгуете в USDJPY и что ставки tom-next следующие:
+0,5% для длинной позиции
-1,5% для короткой позиции
В этом сценарии процентные ставки в США выше, чем в Японии. Длинная позиция по валютной паре, открытая на ночь, получит +0,5% — надбавку XM.
И наоборот, для короткой позиции расчет составляет -1,5% - наценка XM.
В более общем виде расчет выглядит следующим образом:
Размер сделки X (+/- курс tom-next – надбавка XM)*
Здесь +/- зависит от разницы курсов между двумя валютами в данной паре.
*Сумма пересчитана в валютные пункты валюты котировки.
Для акций и фондовых индексов
Ставки пролонгации для позиций по акциям и фондовым индексам определяются базовой межбанковской ставкой акции или индекса (например, для ценной бумаги, котирующейся в Австралии, это будет процентная ставка, взимаемая между австралийскими банками за краткосрочные кредиты), плюс /минус наценка XM на длинные и короткие позиции соответственно.
Пример.
Предположим, что вы торгуете акциями Unilever (акции, котирующиеся в Великобритании) и что краткосрочная межбанковская ставка в Великобритании составляет 1,5% годовых, для длинной позиции, открытой на ночь, расчет будет следующим:
-1,5%/365 . – дневная наценка XM
И наоборот, расчет для короткой позиции составляет +1,5%/365 – дневная наценка XM.
В более общем плане расчет выглядит следующим образом (с ежедневными ставками, как показано ниже):
Размер сделки X Цена закрытия X (+/- краткосрочная межбанковская ставка – надбавка XM)
Здесь +/- зависит от того, была ли открыта короткая или длинная позиция по инструменту.
